Khối Quản trị Rủi ro (Risk Management Division) đang tìm kiếm Young Talents làm việc tại 8 mảng:
QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TÁC
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Mô tả công việc:
Chức năng chính của đơn vị:
- Quản lý rủi ro thị trường, bao gồm xây dựng chính sách/ hạn mức và giám sát tuân thủ hạn mức, đối với hoạt động Trading của ngân hàng trong các giao dịch Trái phiếu chính phủ, giao dịch phái sinh.
- Quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng, xây dựng hạn mức và lập kịch bản Stress test nội bộ.
- Quản lý rủi ro tín dụng đối tác trong giao dịch tự doanh và giao dịch liên ngân hàng.
Vai trò & nhiệm vụ của vị trí:
- Thực hiện chức năng giám sát tuân thủ hạn mức danh mục/ đối tác thông qua các báo cáo hàng ngày.
- Thực hiện phân tích danh mục để cung cấp cho BLĐ các biến động chính trong trạng thái rủi ro/ lợi nhuận của danh mục, từ đó đưa ra các đề xuất giảm thiểu rủi ro.
- Tham gia đóng góp ý kiến văn bản của các đơn vị liên quan và rà soát các lỗ hổng trong quy trình giao dịch.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp thẩm quyền.
QUẢN TRỊ VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Mô tả công việc:
Tham gia kiểm định độc lập các mô hình được phát triển và vận hành trong toàn hệ sinh thái VPBank).
Phạm vi kiểm định bao gồm:
- Mô hình rủi ro: PD, LGD, EAD, mô hình chấm điểm tín dụng, mô hình dự báo tổn thất theo IFRS 9…
- Mô hình phục vụ kinh doanh: mô hình định giá, mô hình phân khúc khách hàng, mô hình dự báo nhu cầu sản phẩm, mô hình tiếp thị và hành vi khách hàng, v.v.
Nội dung kiểm định:
- Kiểm định định tính: Phân tích chất lượng và cấu trúc dữ liệu đầu vào, đánh giá tính đại diện, tính ổn định, và mức độ phù hợp với mục tiêu mô hình, đánh giá thiết kế mô hình, chiến lược sử dụng mô hình,...
- Kiểm định định lượng: nhằm đánh giá mức độ phân biệt, độ phù hợp, và độ chính xác của mô hình thông qua các chỉ số như Gini, KS, AUC, PSI, Stability Index, Goodness-of-Fit...
Đánh giá tài liệu mô hình: kiểm tra tính đầy đủ, logic, tính minh bạch và khả năng kiểm soát trong tài liệu phát triển, đặc tả mô hình, và tài liệu vận hành.
Thực hiện quản trị rủi ro mô hình:
- Ghi nhận các điểm yếu, rủi ro tiềm ẩn trong mô hình; tổng hợp và đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoặc đảm bảo tuân thủ chính sách kiểm soát nội bộ và quy định bên ngoài.
- Hỗ trợ cập nhật hệ thống quản lý mô hình và thực hiện các thủ tục liên quan đến báo cáo, trình phê duyệt mô hình theo quy định.
QUẢN TRỊ TỶ LỆ AN TOÀN VỐN
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Mô tả công việc:
Quản lý tỷ lệ an toàn vốn:
- Quản trị Tài sản có rủi ro (RWA) (TSCRR) của ngân hàng, tập trung chủ yếu vào TSCRR tín dụng.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan tính toán và giám sát Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng theo Thông tư 41 và chuẩn mực Basel.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất về CAR theo yêu cầu.
- Thực hiện đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) định kỳ.
- Thực hiện công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn định kỳ.
Quản lý rủi ro tín dụng:
- Thực hiện phân tích, báo cáo đối với TSCRR tín dụng, lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.
- Phân tích các cơ hội tối ưu hóa tỷ lệ an toàn vốn thông qua giảm thiểu TSCRR tín dụng với danh mục hiện hữu.
- Phát triển hệ thống và dữ liệu:
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu nhằm phục vụ việc tính toán tỷ lệ an toàn vốn và các phân tích chuyên sâu.
- Tham gia phát triển hệ thống tính toán phục vụ triển khai Basel III Reforms theo các phương pháp FIRB và AIRB.
Sáng kiến và dự án:
- Tham gia triển khai dự án Basel III Reforms đối với cấu phần rủi ro tín dụng.
- Nghiên cứu các thông lệ trong quản lý rủi ro tại các ngân hàng trong nước và trên thế giới
- Tham gia các sáng kiến/dự án khác của Khối và ngân hàng...
CHIẾN LƯỢC RỦI RO TÍCH HỢP
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Mô tả công việc:
- Thực hiện các loại báo cáo quản lý rủi ro định kỳ như báo cáo về Tuyên bố Khẩu vị Rủi ro và tình trạng tuân thủ giới hạn của ngân hàng, thực hiện các bài kiểm tra sức chịu đựng;
- Chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu từ nhà đầu tư, đối tác cho vay quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở báo cáo định kỳ, dự báo, các yêu cầu đột xuất, v.v.
- Hỗ trợ vận hành các Ủy ban/Hội đồng quản lý rủi ro: chuẩn bị tài liệu họp, báo cáo định kỳ, các đề xuất của các đơn vị liên quan,…
- Thực hiện nghiên cứu và phân tích nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro , phát triển kịch bản bài kiểm tra sức chịu đựng, tính toán, phân tích kết quả bài kiểm tra sức chịu đựng;
- Phối hợp trực tiếp và hỗ trợ các bộ phận khác trong việc triển khai hiệu quả khung quản lý rủi ro;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp thẩm quyền.
QUẢN LÝ RỦI RO BẢNG CÂN ĐỐI
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Mô tả công việc:
- Thực hiện các bài kiểm tra căng thẳng về vốn và thanh khoản (ICAAP/ ILAAP) định kỳ;
- Cải tiến phương pháp luận để ước tính tác động của kịch bản lên bảng cân đối kế toán, vốn và vị thế thanh khoản;
- Phát triển các công cụ tính chi phí vốn MR/CCR/OR trên cơ sở hàng tháng;
- Liên tục cải tiến phương pháp luận và quy trình tính toán để tuân thủ các quy định của SBV;
- Phát triển phương pháp luận, công cụ cho Rủi ro thị trường, CCR, yêu cầu phí vốn CVA (dựa trên phương pháp tiếp cận chuẩn hóa và các mô hình nội bộ);
- Theo dõi số liệu và thực hiện phân tích báo cáo cho tình hình thanh khoản (LCR, NSFR…);
- Nghiên cứu và phát triển các chỉ số để đo lường rủi ro lãi suất sổ ngân hàng IRRBB (earning at risk, economic at risk…);
- Cập nhật và duy trì tài liệu yêu cầu kinh doanh của các công cụ phí vốn rủi ro thị trường, các công cụ liên quan đến dòng tiền khác (EIR-IFRS9, Báo cáo thanh khoản và IRRBB); Chịu trách nhiệm kiểm tra độ chính xác của các công cụ này.
KIỂM SOÁT/QUẢN LÝ TỶ LỆ NỢ XẤU, NỢ NHÓM 2.
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Mô tả công việc:
- Dựa trên các dữ liệu của ngân hàng, dự phóng tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ lệ nợ nhóm 2 cho các thời điểm tháng/quý/năm.
- Xây dựng các kịch bản cho tỷ lệ NPL, nợ nhóm 2 tại từng thời điểm và đề ra giải pháp xử lý.
- Quản lý, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực thi giải pháp.
- Mục tiêu: đảm bảo các chỉ số nợ của bank tuân thủ các quy định của NHNN và tại VPBank theo quy định.
QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHCN) – PHÒNG QUẢN LÝ DANH MỤC
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Mô tả công việc:
Chức năng chính của đơn vị:
- Thiết lập data warehouse cho Trung tâm QLRR tín dụng KHCN.
- Xây dựng và duy trì hệ thống báo cáo MIS để theo dõi chất lượng danh mục KHCN.
- Thực hiện phân tích rủi ro để đề xuất các hành động khắc phục và kiểm soát rủi ro theo khẩu vị rủi ro của ngân hàng.
Vai trò & nhiệm vụ của vị trí:
- Thiết lập các “ngưỡng cảnh báo rủi ro" (risk triggers).
- Thực hiện phân tích dữ liệu và theo dõi danh mục KHCN để xác định yếu tố rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp/cải tiến phù hợp.
- Theo đó thực hiện những thay đổi chính sách cần thiết để đảm bảo rủi ro được kiểm soát dựa trên khẩu vị rủi ro của ngân hàng.
QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHCN) – PHÒNG QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC RỦI RO
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Mô tả công việc:
Chức năng chính của đơn vị:
Kiểm soát chất lượng các thay đổi của hệ sinh thái cũng như hành trình khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, từ đó áp dụng Kaizen để gia tăng hiệu quả và sự ổn định của hệ thống theo thời gian, nhằm giúp VPBank tạo ra những giá trị đột phá trong việc giảm chi phí vận hành, gia tăng lợi nhuận danh mục sản phẩm, giảm thời gian xử lý, tăng năng suất hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh cũng như nâng cao trải nghiệm của khách hàng với VPBank.
Vai trò & nhiệm vụ của vị trí:
- Truyền thông và triển khai các thay đổi hệ thống, xây dựng kịch bản và thực hiện kiểm thử.
- Xây dựng báo cáo để đánh giá chất lượng các luồng phê duyệt/số hóa.
